ダービン・ワトソン統計量
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ダービン・ワトソン統計量（ダービン・ワトソン比、DW比, Durbin–Watson_statistic）は、回帰分析の残差（予測誤差）においてラグ1での自己相関の存在を検出するために用いられる検定統計である。
James DurbinとGeoffrey Watsonにちなんで命名された。
ダービン・ワトソン統計量は、回帰係数や誤差分散には依存しない。
ダービン-ワトソン統計量の計算方法と解釈
[編集]残差etがで与えられるとき、ダービン-ワトソン統計量は以下のように表される。
dは0から4までの値をとり、以下のように解釈される。
d=4のとき、負の自己相関をもつ
d=2のとき、自己相関はない
d=0のとき、正の自己相関をもつ
外部リンク
[編集]- Table for high n and k
- Econometrics lecture (topic: Durbin–Watson statistic) - YouTube by Mark Thoma
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