Мультиномиальное распределение
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Мультиномиа́льное (полиномиа́льное) распределе́ние в теории вероятностей — это обобщение биномиального распределения на случай n>1 независимых испытаний случайного эксперимента с k>2 возможными исходами.
Определение
[править | править код]Пусть — независимые одинаково распределённые случайные величины, такие, что их распределение задаётся функцией вероятности[1]:
- .
Интуитивно событие означает, что испытание с номером привело к исходу . Пусть случайная величина равна количеству испытаний, приведших к исходу :
- .
Тогда распределение вектора имеет функцию вероятности
- ,
где
Вектор средних и матрица ковариации
[править | править код]Математическое ожидание случайной величины имеет вид[1]: . Диагональные элементы матрицы ковариации являются дисперсиями биномиальных случайных величин, а следовательно
- .
Для остальных элементов имеем
- .
Ранг матрицы ковариации мультиномиального распределения равен .
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 Гроот, 1974, с. 55—56.
Литература
[править | править код]- М. де Гроот[англ.]. Оптимальные статистические решения = Optimal Statistical Decisions. — М.: Мир, 1974. — 492 с.
Словари и энциклопедии | |
---|---|
В библиографических каталогах |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.