Уильям Форсайт Шарп
англ. William Forsyth Sharpe
Дата рождения	16 июня 1934(1934-06-16)[1][2] (90 лет)
Место рождения	Бостон (Массачусетс)
Страна	США
Род деятельности	экономист, преподаватель университета
Научная сфера	экономика
Место работы	Вашингтонский университет Стэнфордский университет
Альма-матер	Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Научный руководитель	Армен Альберт Алчиан и J. Fred (John) Weston[вд][3]
Известен как	CAPM, Коэффициент Шарпа
Награды и премии	Нобелевская премия по экономике (1990)
Медиафайлы на Викискладе

Уильям Форсайт Шарп (англ. William Forsyth Sharpe; род. 16 июня 1934, Бостон, Массачусетс) — американский экономист. Лауреат Нобелевской премии 1990 г. «за работы по теории финансовой экономики»^[4]. Окончил Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, степень доктора получил там же (1961). Преподавал в Вашингтонском, Калифорнийском и Стэнфордском университетах.

Шарп был одним из создателей модели ценообразования активов. Он также создал коэффициент Шарпа — показатель эффективности инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. Шарп внес вклад в разработку биномиальной модели оценивания опционов, градиентного метода для оптимизации распределения активов.

Уильям Шарп^[5] родился 16 июня 1934 года в Бостоне, штат Массачусетс. Поскольку его отец был в Национальной гвардии, семья переезжала несколько раз во время Второй мировой войны, пока они окончательно не обосновались в Риверсайд, Калифорния. Шарп провел остаток своего детства и юности в Риверсайде, окончив Риверсайдскую политехническую среднюю школу в 1951 году^[6]. Затем он поступил в Калифорнийский университет в Беркли и планировал продолжить учебу в медицине^[7]. Тем не менее, в первый год обучения он решил перевестись в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе для изучения бизнес-администрирования. Поняв, что изучение бухгалтерского дела ему не очень интересно, Шарп наконец определился и остановился на специальности «Экономика».

Во время учебы в университете на него большое влияние оказали два профессора: Армен Алчиан, профессор экономики, который стал его наставником, и Фред Уэстон, профессор финансов, который впервые познакомил его с работами Гарри Марковица по портфельной теории.

В 1961 году Шарп начал преподавать в Вашингтонском университете. Он начал проводить исследования по обобщению результатов в своей диссертации по теории равновесия цен на активы, работу, которая положила начало созданию модели ценообразования активов. Он отправил документ, в котором описал CAPM, в «Журнал финансов» в 1962 году. Однако по иронии судьбы статью^[8], которая стала одной из основ финансовой экономики, изначально посчитали неуместной и отказались от публикации. Шарпу пришлось дождаться, когда редакционный состав изменится, и в 1964 году его статья была опубликована^[9].

В 1968 году Шарп переехал в Калифорнийский университет в Ирвайне, но пробыл там всего два года, а в 1970 году переехал в Стэнфордский университет. Преподавая в Стэнфорде, Шарп продолжал исследования в области инвестиций, в частности по распределению портфеля и пенсионным фондам. Он также принимал непосредственное участие в инвестиционном процессе, предлагая консультации для Merrill Lynch и Wells Fargo, таким образом, имея возможность применять на практике предписания финансовой теории. В 1986 году в сотрудничестве с компанией Frank Russell он основал компанию Sharpe-Russell Research, специализирующуюся на предоставлении исследовательских и консультационных услуг по вопросам распределения активов.

Шарп также был президентом Американской финансовой ассоциации. В 1989 году он ушел с преподавательской должности, сохранив звание почётного профессора финансов в Стэнфорде, и решил сосредоточиться на своей консалтинговой фирме, которая теперь называется William F. Sharpe Associates. В 1996 году он основал Financial Engines (FNGN), которая использует технологии для реализации многих финансовых теорий в управлении портфелем.

С 2009 года Шарп был сторонником стратегий «адаптивного распределения активов», которые стремятся использовать последние рыночные тенденции для оптимизации распределения активов и, таким образом, максимизировать доходность и уменьшить волатильность^[10][11].

• «Экономическая теория компьютеров» (Economics of Computers, 1969);
• «Теория портфеля и рынки капиталов» (Portfolio Theory and Capital Markets, 1970);
• Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. Инвестиции = Investments (with Gordon J. Alexander and Jeffrey Bailey), Prentice-Hall, 1999. — М.: Инфра-М, 2021. — 1028 с. — ISBN 978-5-16-002595-7..

• Автобиография на Нобелевском сайте

русск.пер. автобиографии и нобелевской лекции см.: Лауреаты Нобелевской премии по экономике: автобиографии, лекции, комментарии. Т. 2. 1983−1996. — СПб.: Наука, 2009. — С. 184−215. — ISBN 978-5-02-025169-4.

Ссылки на внешние ресурсы
Тематические сайты	Google Scholar Математическая генеалогия Nobel Laureate API zbMATH Open MathSciNet
Словари и энциклопедии	Большая датская Большая китайская Большая российская (старая версия) Большая российская (научно-образовательный портал) Итальянская Кругосвет Britannica (онлайн) Neue Deutsche Biographie Notable Names Database PWN Treccani Universalis
В библиографических каталогах BNE: XX941097 BNF: 122915290 CiNii: DA00176073 CONOR: 103627363 GND: 124374107 ISNI: 0000000110807690 J9U: 987007279166105171 LCCN: n79054452 NDL: 00456269 NKC: jn20000604847 NTA: 06960505X NUKAT: n98023235 SSRN: 22782 SUDOC: 085827029 VIAF: 108162106 WorldCat VIAF: 108162106

Лауреаты Нобелевской премии 1990 года
Физиология или медицина	Джозеф Мюррей (США) Донналл Томас (США)
Физика	Джером Фридман (США) Генри Кендалл (США) Ричард Тейлор (Канада)
Химия	Элайас Джеймс Кори (США)
Литература	Октавио Пас (Мексика)
Премия мира	Михаил Сергеевич Горбачёв (СССР)
Экономика	Гарри Марковиц (США) Мертон Миллер (США) Уильям Шарп (США)