Robert F. Engle
Denne artikkelen inneholder en liste over kilder, litteratur eller eksterne lenker, men enkeltopplysninger lar seg ikke verifisere fordi det mangler konkrete kildehenvisninger i form av fotnotebaserte referanser. Du kan hjelpe til med å sjekke opplysningene mot kildemateriale og legge inn referanser. Opplysninger uten kildehenvisning i form av referanser kan bli fjernet. Se Mal:Referanseløs for mer informasjon.
| Robert F. Engle | |||
|---|---|---|---|
 Robert F. Engle III | |||
| Født | 10. november 1942 (81 år) Syracuse, New York, USA | ||
| Beskjeftigelse | Samfunnsøkonom, statistiker, universitetslærer  | ||
| Utdannet ved | Williams College Cornell University Penncrest High School | ||
| Doktorgrads- veileder | Liu Ta-Chung | ||
| Nasjonalitet | Amerikansk | ||
| Medlem av | National Academy of Sciences[1] American Academy of Arts and Sciences Econometric Society (1981–) (Fellow of the Econometric Society)[2] | ||
| Utmerkelser | Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel (2003) | ||
| Institusjoner | New York University 2000- University of California, San Diego 1975-03 Massachusetts Institute of Technology 1969-75 | ||
| Alma mater | Cornell University (Ph.D. 1969) Williams College (B.S. 1964) | ||
| Fagfelt | Økonometri | ||
| Bidrag | ARCH Kointegrasjon | ||
|
| Nobels minnepris i økonomi 2003 |
Robert F. Engle III (født 10. november 1942 i Syracuse i New York i USA) er en amerikansk økonom som i 2003 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel sammen med sin medarbeider Clive W. J. Granger.
Engles viktigste bidrag var hans banebrytende funn av en metode for analyse av uforutsigbare bevegelser i finansielle markedspriser og renter. Nøyaktig karakterisering og prediksjon av disse flyktige bevegelsene er avgjørende for å kvantifisere og effektivt å håndtere risiko. Disse modellene spiller en stor rolle når det gjelder risikomåling som er en nøkkelrolle i prissettingsalternativer og finansielle derivater.
Publikasjoner
- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity With Estimates of the Variance of UK Inflation Econometrica 50 (1982): 987-1008.
- Estimation of Time Varying Risk Premia in the Term Structure: the ARCH-M Model (med David Lilien og Russell Robins), Econometrica 55 (1987): 391-407.
- Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing (med Clive Granger), Econometrica 55 (1987): 251-276.
- Semi-parametric estimates of the relation between weather and electricity demand (med C. Granger, J. Rice og A. Weiss), Journal of American Statistical Association 81 (1986): 310-320.
- Exogeneity (with David F. Hendry and Jean-Francois Richard), Econometrica 51 (1983): 277-304.
- Asset Pricing with a Factor ARCH Covariance Structure: Empirical Estimates for Treasury Bills (med V. Ng, og M. Rothschild) Journal of Econometrics 45 (1990): 213-237.
- Autoregressive Conditional Duration: A New Model for Irregularly Spaced Transaction Data, (med J.R. Russell) Econometrica 66 (1998):1127-1162.
- Dynamic Conditional Correlation – A Simple Class of Multivariate GARCH Models Journal of Business and Economic Statistics (juli 2002)
Referanser
- ^ Notable Names Database[Hentet fra Wikidata]
- ^ www.econometricsociety.org, besøkt 6. april 2023[Hentet fra Wikidata]
Eksterne lenker
- (en) Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel 2003 hos Nobelprize.org
- (en) Robert F. Engle hos Nobelprize.org i forbindelse med tildelingen av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel 2003
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).
