For faster navigation, this Iframe is preloading the Wikiwand page for Econometrica.

Econometrica

Econometrica
מו"ל ויילי-בלאקוול, החברה האקונומטרית עריכת הנתון בוויקינתונים
תאריכי הופעה 1933–הווה (כ־91 שנים) עריכת הנתון בוויקינתונים
שפה אנגלית, צרפתית עריכת הנתון בוויקינתונים
מדינה ארצות הברית עריכת הנתון בוויקינתונים
ISSN 0012-9682, 1468-0262
אתר רשמי
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

אקונומטריקה (באנגלית: Econometrica;‏ בקיצור: Ecta) הוא כתב עת אקדמי בכלכלה, המפרסם מאמרים בתחומים שונים בכלכלה (לא רק באקונומטריקה). הוא רואה אור בידי החברה האקונומטרית (Econometric Society), ומשווק בידי ויילי-בלאקוול (Wiley-Blackwell). אקונומטריקה מדורג במיקום מהגבוהים ביותר מבין כתבי העת בכלכלה[1], כאשר האימפקט פקטור שלו, נכון ל-2020 הוא 5.844. העורך הנוכחי של כתב העת הוא סטפן מוריס, פרופסור המופקד על קתדרת אלכסנדר סטיוארט 1886 בכלכלה באוניברסיטת פרינסטון.

אקונומטריקה יצא אור לראשונה ב-1933. עורכו הראשון היה רגנר פריש, זוכה פרס נובל הראשון בכלכלה ב-1969, ששימש כעורך בשנים 1933–1954. אם כי כל המאמרים באקונומטריקה הם כיום בשפה האנגלית, הגיליונות הראשונים הכילו מאמרים מדעיים בצרפתית. פרופ' צחי גלבוע מאוניברסיטת תל אביב משמש כסגן עורך בכתב העת.

החברה האקונומטרית שואפת למשוך מחקרים שימושיים בעלי רמה גבוהה באמצעות הענקתה של מדליית פריש (Frisch Medal). הפרס ניתן פעם בשנתיים למאמר ניסיוני או תאורטי-שימושי שפורסם באקונומטריקה במהלך חמש השנים שחלפו.

כיום, המאמר המצוטט ביותר נכתב על ידי דניאל כהנמן ועמוס טברסקי בנושא תורת הערך[2]. לפי קים, מורס וזינגלס[3] הרי שהמאמר המצוטט ביותר במדעי החברה והכלכלה והמצוטט ביותר באקונומטריקה הוא של הלברט וייט[4].

קישורים חיצוניים

[עריכת קוד מקור | עריכה]

הערות שוליים

[עריכת קוד מקור | עריכה]
  1. ^ דירוג כתבי העת בכלכלה
  2. ^ Kahneman, Daniel and Tversky, Amos (1979). "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk". Econometrica 47: pp. 263–291. doi:10.2307/1914185.
  3. ^ Kim, E.H, and Morse, A., and Zingales L. (2006) .Journal of Economic Perspectives 20 (4): pp. 189–202. "What Has Mattered to Economics since 1970".
  4. ^ hite, H. (1980), "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity", Econometrica, 48(4), 817–838.
{{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}}
Econometrica
Listen to this article

This browser is not supported by Wikiwand :(
Wikiwand requires a browser with modern capabilities in order to provide you with the best reading experience.
Please download and use one of the following browsers:

This article was just edited, click to reload
This article has been deleted on Wikipedia (Why?)

Back to homepage

Please click Add in the dialog above
Please click Allow in the top-left corner,
then click Install Now in the dialog
Please click Open in the download dialog,
then click Install
Please click the "Downloads" icon in the Safari toolbar, open the first download in the list,
then click Install
{{::$root.activation.text}}

Install Wikiwand

Install on Chrome Install on Firefox
Don't forget to rate us

Tell your friends about Wikiwand!

Gmail Facebook Twitter Link

Enjoying Wikiwand?

Tell your friends and spread the love:
Share on Gmail Share on Facebook Share on Twitter Share on Buffer

Our magic isn't perfect

You can help our automatic cover photo selection by reporting an unsuitable photo.

This photo is visually disturbing This photo is not a good choice

Thank you for helping!


Your input will affect cover photo selection, along with input from other users.

X

Get ready for Wikiwand 2.0 🎉! the new version arrives on September 1st! Don't want to wait?