نظرية المحفظة الحديثة
تشرح نظرية المحفظة الحديثة (بالإنجليزية: Modern Portfolio Theory) وضع هذه النظرية الباحث الاقتصادي (هاري ماركويتز) حيث وضح أن هناك علاقة ما بين العائد المتوقع للاستثمار وبين مستوى المخاطرة و يمكن اعتبار ماركويتز أول من قدم طريقة قياس كمية لحساب كل من عائد و خطر المحافظ الاستثمارية ، و وضح كيفية استخدام التنويع (بالإنجليزية: diversification) للوصول إلى العائد المتوقع الأمثل ضمن مستوى مخاطر معين.[1][2][3]
مراجع
[عدل]- ^ Fantazzinni، D. (2009). "The effects of misspecified marginals and copulas on computing the value at risk: A Monte Carlo study". Computational Statistics & Data Analysis,. ج. 53 ع. 6: 2168–2188.
((استشهاد بدورية محكمة)): صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link) - ^ Mahdavi Damghani B. (2013). "The Non-Misleading Value of Inferred Correlation: An Introduction to the Cointelation Model". Wilmott Magazine. DOI:10.1002/wilm.10252. مؤرشف من الأصل في 2018-01-08.
- ^ Low، R.K.Y.؛ Faff، R.؛ Aas، K. (2016). "Enhancing mean–variance portfolio selection by modeling distributional asymmetries". Journal of Economics and Business. DOI:10.1016/j.jeconbus.2016.01.003. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15.
| أنواع الأسواق | |
|---|---|
| أنواع الأسهم | |
| حق المساهم |
|
| مشاركون |
|
| التداول |
|
| شركات وساطة |
|
| تقييم الأسهم |
|
| نظريات واستراتيجيات التداول |
|
| مصطلحات ذات صلة |
|
 |
في كومنز صور وملفات عن: نظرية المحفظة الحديثة |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).
